做金融投资时，每个人都可能出错，有的错误造成的损失可能挽回，有的错误则可能将投资者打入难复境地，其中交易纪律最为关键。如果不遵守市场交易纪律，你随时都可能被踢出市场。
下文就将总结投资者爆仓的原因，并给出防范方法。
1、仓位太重。
这是爆仓的主要原因，用大比例的杠杆重仓下手，抗风险能力很差。其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。
防范的方法：就是轻仓小量，细水常流。其实，交易赚钱的精髓是用复利赚钱，而不是用爆利赚钱。关于用复利赚钱的模式，每个人的想法各异，可自己在实践中总结。送大家一句口诀：轻仓小量，顺势而为;细水长流，积少成多。
2、不肯认错。
一旦方向做错，不能当机立断，壮士断腕，而是死抗，直到爆仓，把“命”都搭进去，才不得不被强制平仓，不撞南墙不回头，还美其名曰：明知山有虎，偏向虎山行。可是不要忘了我们来到这个市场是为了赚钱，而不是为了顶天立地，做壮士英雄。谁都不会和钱过不去，打爆仓了，无论什么也立不起来。要先学会保本生存，然后才考虑怎样赚钱。
防范的方法：请大家牢牢记住一句话，“职业炒家不需要虚荣”。
3、不设止损。
大家谈话中除了“喊单”这个词以外，谈论最多的就是“止损”了。可是很多人还是因为没有止损而爆仓，究其原因：一是心理上的障碍，再就是技术上的因素。心理上的障碍主要体现在存有侥幸心理。一旦开仓以后，不设止损，战战兢兢地等待着，就像把自己绑在了一辆没有刹车系统，随时都要倾覆的汽车上，侥幸地希望价格能向自己开仓的方向运动。可是投资不是赌博，侥幸和运气不能永远伴随着你，要想稳定获利，还是要靠自己真正的实力。市场有它自身运行的规则，是不以任何人意志为转移的，所以，侥幸心理这一不良的交易习惯，要在自己的交易行为中，早早根除，否则后患无穷。
防范的方法：要设止损。要把止损位置和自己的头寸调整结合起来，同时也要和自己的操作周期结合起来。如果做中线操作，止损略放大一些，一般150点左右。做短线操作，平均止损位40点左右。要把投入的资金分成3份，一份开仓试单，两份中途加码。在具体操作过程中要用少量资金，适当短线腾挪，不要一捂到底。要把技术止损和资金止损相结合。
4、盲目跟单。
论坛上有很多朋友盲目跟从别人的“喊单”进行操作，没有自己的主见而导致爆仓的比比皆是。
究其原因：对自己不自信，有听消息的不良交易习惯; 有盲目的大师崇拜思想。大师们是行情的预测者，由于市场的不确定性，没有任何人可以稳定预测每个重要行情的转折或市场的波动，大师们也不例外。论坛上的“喊单”者也不是每次都能正确，如果一次发生错误而不能及时纠正的话，那么盲目跟单者很容易导致爆仓。
防范的方法：要仔细分析喊单者的操作方法和思维方式，想一想他为什么看多或看空，为什么要在这个价位开仓，为什么要在那个位置设置止损，和自己的分析判断哪里一致，哪里不同等等，多问几个为什么?一旦发现喊单者的操作方向和市场运行的相反，千万不要盲目迷信和崇拜，要果断离场。总之，只要有自己的主见，不盲目跟从，随机应变，顺势而为，就能避免走向爆仓的境地。
5、频繁进出，过度交易。
有的人因为仓太重而爆仓，可有的人轻仓小量也爆仓。究其原因是“频繁进出，过度交易”。从心理角度上看就是没有计划，急于翻本，下随手单，下情绪单，最后搞的心态很坏，赔率很高，像钝刀子割肉，一点一点地割没了，爆仓了事。
防范的方法：
连续三次交易失误，要坚决罢手不做，停下来做一些其他的事情。比如可以看一些交易大师们的访谈和传记等。当亏损的沮丧消失，心态平和以后，再仔细分析图表，查找失误原因，试着小单入场，如果感觉运气还是很“背”，要继续调整。
想通过准确的预测行情走势，从而在期货市场或任何二级市场获利，我认为没有可能性。
既然不能准确的猜测未来行情的走势，那我们做交易，还能赚钱吗？毕竟不是因为我在低位买入高位卖出或是高位卖出低位买入导致有所收益吗？如果我都不知道价格未来的涨跌，怎么才能赚钱？
当你能深刻的意识到交易的本质是概率的游戏时，才可能实现盈利。
我们首先要接受的概念是“没有人能预测市场”。那是不是有人能高概率的预测市场呢？应该有的，但是这概率有多高？
一般认为，一个成熟的交易员，做外汇市场，其做单成功率也就在55%左右。这数字可能让你无法相信，毕竟日常看到的大神晒单，成功率没有100%，也有70%－80%，如果只有55%还能赚钱吗？
而我今天要说的内容，将是保证你在市场中生存的根本，甚至能让你的做单成功率没到50%也可以有不错收益的方法。
风险控制的方法
在说具体方法之前，我们先弄清楚交易中的几个概念：
开单获利率：所有交易中，最终获利的订单概率是多少
破产率：估算出多少次错误的交易，会导致本金归零
单次交易盈亏比：我们预期一笔交易的盈利和可能存在的损失之间的比值
我们最常使用，也是最有效的控制风险方式就是设置止损订单和控制仓位大小。我们做一些假设：
不论我是否能预测行情，或者我有多大几率预测正确行情，行情未来行走的概率无非就是涨跌横。当我们在某一位置介入交易时，抛开主观判断，我们假设所有可能性都相同（虽然必然是不相同的）。
如果我开的是多单，看涨后市价格，我能获利的概率就是34%，而失败的概率是66%。这看上去是一笔绝对不会去做的交易，因为多次反复开单后，我必然会一直亏损，承受33%概率对我造成的伤害。
甚至更糟糕，因为期货市场有保证金机制，我很可能没有机会多次交易，因为当价格向我预期相反的反向前进较大距离后，由于我的保证金已经无力承担所需要支付的费用时，就会遭到强制平仓，也就是大家常说的“爆仓”，对于全仓交易的人来说，这就是所有本金。
我们看看在这个前提下，各个概率是多少：
开单获利率：34%
破产率：33%
单次交易盈亏比：对于本次交易，我们暂时理解为正无穷，因为亏损是有限的，而价格上升空间是无限大的（实际上不是;)哈哈）
这是一笔看似荒唐的交易，特别是放到现实交易中。因为我们知道现实交易中，收益不会无限大，价格总是往返波动，我们如果不及时的离开市场，即便一开始的方向正确，最后也有亏损的可能性。况且还有本金归零的风险，而这样的风险我们无力承受。
但可悲的是这就是大多数人交易的现状。他们把订单放到市场中后，并不会设置止损。赌性大的人满场介入市场，运气不好直接爆仓。而有的人一开始并没有全仓介入交易，而是小仓位买入，但是看到价格行走方向不如预期，已经要触碰到自己的爆仓价格，使得自己亏损实在严重，因此继续添加保证金，希望未来价格能回到自己介入市场的位置。他们因为这样的操作，使得自己所有的积蓄都押进了市场，最终爆仓亏光所有积蓄。
因此设置止损就是我们在市场中要想生存，必须每次交易，都要进行的操作。
如果加上止损之后，我们再看看之前的几个概率：
开单获利率：？（降低）
加上止损后，你的获利率必然降低，因为很多时候，在你开单位置的价格波动会触发你的止损价格，从而让你错过。
破产率：？（降低）
一旦加上止损，你的破产概率就难以评估，因为这会受到你止损大小和开单获利率的影响，但破产率必然大幅降低。我们假设起始本金1%的错误方向行走就离场，那么要开单错误100次，才会等同于爆仓的效果。
单次交易盈亏比：我们假设通过对盘面的猜测，能猜对方向且不被扫损的几率为33%，那我至少要在有3倍以上的获利空间时，才会去介入交易。
或者我们换个方式，每次交易我坚决只动用本金的1%，只要翻倍就离开市场，绝对不添加保证金。这种方式看似粗暴，但实际上也合理的控制了风险。我们同样需要100次错误的交易才能让本金归零。
由于止损或仓位管理的加入，大多数概率实际上都难以准确预估。但是我们知道风险控制的介入，大大降低破产率以及开单获利率（风险收益成正比）。
对于任何一个做交易的人来说，有能力长时间介入交易是极其重要的。
不论你是否能找到一种合适的介入交易方式，使得你的单次交易盈亏比和开单获利率能成为正向收益。但是如果你没有足够的时间和金钱在市场中试错，完善自己的交易策略，那么盈利就无从谈起。
因此在市场中生存是交易获利的基础，也是长期获利的关键。任何没有风险控制，一味的梭哈赌大小的策略，都是天空中绚丽的烟火，转瞬既逝。
而如何结合自己的分享控制方法，找到合适的交易策略，就是我们不停在市场中磨练的经验和能力。从一开始的迷恋技术到现在的回归风险控制。我激进的认为，盈利的方式甚至就是风险控制本身。各个关键概率的权衡优化，才是交易获利的努力方向所在。
By 潘达